Einführung in die Finanzmathematik

ZIELGRUPPE

  • BA Statistik
  • MA Wirtschaftsinformatik

LEHRVERANSTALTUNGS-TYP

UK (prüfungsimmanent)

UNTERRICHTSSPRACHE

DEUTSCH

1. ZIELE

Vertraut werden mit den wichtigsten Grundbegriffen der Finanzmathematik.

2. INHALTE

Zinssatzmodelle; Einführung in die Stochastische Finanzmathematik: ITO-Formel und Girsanov-Theorem; Optionspreise und Black Sholes-Formel; Fundamentaltheorrem; Portfolio-Optimierung

3. LITERATUR

Das Skriptum ist im Rahmen der Lehrveranstaltung erhältlich.

4. LEISTUNGSKONTROLLE

schriftliche Hausaufgaben, Mitarbeit in der Lehrveranstaltung und mündliche Prüfung (Abgabegespräch) am Ende des Semesters